Robuste Wahrscheinlichkeiten

Das OLS-Werkzeug berechnet Standardfehler und Koeffizientenwahrscheinlichkeiten, die stabil gegenüber der Nichtstationarität sind.

Wenn der Koenker-Test statistisch signifikant (*) ist, ziehen Sie die robusten Wahrscheinlichkeiten heran, um zu beurteilen, ob die erklärenden Variablen des Modells statistisch signifikant sind oder nicht.